Вторник , 29 ноября 2022

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

В случае, если кратко описать приход новичка в трейдинг, то сценарий входа у всех на практике одинаковый. В начале изучается общая информация о рынках, закономерностях ценообразования, далее трейдер знакомится с торговой платформой и практикой работы с торговыми ордерами, а затем он окунается в мир анализа и торговых систем.

На этом этапе трейдеру приходится выбирать парадигму, стиль, мировоззрение для дальнейшей жизни и работы в рынке. Основных господствующих парадигм две: стохастическая (прогнозирование, предсказание, угадывание направления движения цен) и алгоритмическая (заключение сделок на основе торгового алгоритма и мани-менеджмента).

Какую бы сторону новичок не принял, ему в любом случае придется искать определенные паттерны поведения рынка, сигналы изменения ситуации и принимать торговые решения. Тем самым приходит понимание, что основой в любой мировоззренческой модели трейдера будет сигнал.

Что представляет из себя сигнал на рынке Форекс?

Сигналом на рынке Форекс называется комплекс обстоятельств, показателей и событий, которые указывают трейдеру в каком направлении открывать сделку: на покупку или на продажу.

В каждой из парадигм сигналы формируются и выглядят по-разному, однако многие их смешивают. Стохастическая парадигма отталкивается от фундаментальных и статистических базисов. Т.е., она пытается ответить на слишком обобщенный вопрос: «Куда: вверх или вниз?», не пытаясь вместе с тем ответить на уточняющие вопросы: «До какого уровня вверх/вниз?», «Где стоп?», «Какая временная перспектива предполагаемого движения?» и «Что делать после стопа?».

Алгоритмическая модель, наоборот, указывает на ценовой уровень, от которого можно открывать сделку, и на то, где находится целевой уровень для Тейк Профита и Стоп Лосса. Даже ответ на сложнейший вопрос о перспективах движения во времени: с погрешностью, однако отыскать можно.

Где искать сигналы и типы сигналов

Запаздывающий сигнал

В случае, если разбираться в том, где искать сигналы для торговли, в начале нужно понять, как они формируются. Для наглядности предлагаем рассмотреть классический пример, основанный на пересечении двух Скользящих средних.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

На данном примере мы можем видеть, что сигнал с использованием технических индикаторов формируется после смены тенденции на ценовом графике. Т.е., этот сигнал можно назвать запаздывающим, так как его возникновению предшествует очень значительное изменение в динамике ценового тренда.

Однако стоит заметить, что для получения более раннего сигнала прогноз курса от индикаторов нужно согласовать таймфрейм и количество свечей для расчета индикатором. Это значит, что на более долгосрочном таймфрейме лучше применять анализ для небольшого количества свечей.

К примеру, для работы на дневном таймфрейме лучше анализировать 5-10 свечей, а на 1-часовом графике от 20 до 50. Однако и здесь стоить оглядываться на уровень волатильности инструмента и на расчет потенциала прибыли, т.е. не завышать ожидания или, в крайнем случае, применять Трейлинг Стоп.

Иными словами, работая с приведенными характеристиками сигналов на дневном графике, Тейк Профит может варьироваться от 100 до 300 пунктов, однако при работе с аналогичными характеристиками на 1-часовом таймфрейме, Тейк Профит рационально рассматривать в диапазоне 40-120 пунктов. Что же касается Стоп Лосса, то его ориентиром будет самый высокий/низкий (зависимо от сигнала – на продажу или покупку) уровень цен в тренде, предшествовавшем сигналу о смене тенденции.

К предварительным или предупреждающим сигналам можно отнести дивергенцию и конвергенцию (расхождение и схождение между динамикой цены и осциллятора).

Предварительный сигнал

В случае, если рассмотреть рисунок с дивергенцией, то мы можем заметить, что красные столбики гистограммы предупредили о переломе тенденции намного раньше, чем состоялось подтверждающее пересечение между сигнальными линиями индикатора MACD. В этом и состоит функция предупреждающего сигнала.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

Иллюстрация конвергенции показала момент смены тенденции на практике на самом минимуме нисходящего движения, а «крест» между линиями был образован немного позже. Такие ситуации характерны для краткосрочных таймфреймов: от M1 до H1.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

По форме образования сигналы для торговли можно разделить на:

  • Пробойные.
  • Крестовые.
  • Смешанные.

Пробойные сигналы

Пробойные сигналы возникают (образуются) в случае пробоя какого-то контрольного уровня. Это быть может фрактал, линия поддержки или сопротивления, сигнальный уровень на осцилляторе, контрольная точка на Parabolic SAR.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

Крестовые сигналы

Крестовые сигналы проявляются только на индикаторах, где сравнивается динамика как минимум двух разномасштабных сигнальных линий. Стандартным примером подобного сигнала является пересечение двух Moving Average. Подобные сигналы формируются и на индикаторах MACD, ADX (Average Directional Movement Index), Ichimoku Kinko Hyo и т.д.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

Смешанный тип сигналов

Смешанный тип сигналов включает в себя как перекрестия между сигнальными линиями, так и пробои контрольных уровней, однако они формируются не одновременно, а последовательно. Такие сигналы характерны для индикатора Stochastic, в случае, если сигнальные линии после входа в зону перекупленности перекрещиваются, а позже пробивают уровень перекупленности на линии 80%. Такого плана сигналы проявляются и на RSI (Relative Strength Index), однако с добавлением сигнальной скользящей.

 

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

 

Фильтрация сигналов

Сигналов от рынка поступает много, все они разные и возникают в разное время. При этот ситуации трейдеру просто нужно отделять зерна от плевел, т.е. фильтровать сигналы.

Фильтрация сигналов – хороший метод сократить количество токсичных сделок и увеличить количество прибыльных. Фильтруя сигналы, трейдер не просто повышает качество торговли, однако и воспитывает торговую и личную дисциплину.

В случае, если классифицировать фильтры сигналов, то можно выделить:

  • Кросс-индикаторную фильтрацию.
  • Временную фильтрацию.
  • Фильтрацию по уровням.
  • Смешанную фильтрацию.

Кросс-индикаторная фильтрация заключается во взаимной проверке показателей разных индикаторов, однако с согласованными входящими характеристиками анализа.

Временная фильтрация должна помочь трейдеру исключить сигналы в неликвидные периоды, к примеру, ночью, в случае, если торговая активность снижается.

Фильтрация по уровням может помочь отделить импульсный сигнал, появляющийся в период Флэта. Т.е., в случае, если индикатор говорит о тренде, а вы на графике видите узкий боковик, то лучше воздержаться от сделки.

Смешанная фильтрация включает все предыдущие методы.

Как создавать сигналы на Форекс?

На практике, выражение «создание сигналов» очень фигуральное. Почему? Потому что сигналы создает не трейдер или индикатор, а рынок. А Ваша задача, как трейдера, сформировать свой личный комплекс сигналов, которым вы будете доверять и неукоснительно следовать. Тем самым вы создадите свою собственную торговую систему.

Главным рецептом в создании стратегии на основании сигналов от технических индикаторов является не просто компоновка множества сигналов, а их согласованность друг с другом и с природной динамикой рынка.

Чаще всего внешний вид рабочего стола торговой платформы новичка, пытающегося создать систему сигналов для торговли, выглядит следующим образом:

Сигналы на рынке Форекс: где искать, как находить, фильтровать и создавать

«Красиво», правда? Возможно, да, однако не эффективно. Чем больше индикаторов, тем больше ложных сигналов, а соответственно ненужных и убыточных сделок.

Оптимальное количество вспомогательных индикаторов – 3. Всё гениальное – просто! Стремитесь всё оптимизировать и не загромождать свое рабочее пространство. Всем успехов в торговле!

Смотрите также

Виды спецодежды по профессиям

Назначение спецодежды — защита людей от воздействия негативных факторов, которые варьируются в зависимости от профиля …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *